거절한다: 볼린저 밴드 활용편-기초

보조지표를 쓰려면 어떤 원리로 값이 산출되는지 돌아가는 매커니즘은 알고 써야 된다.
원리도 모른채 단순히 선 찍찍 그여지는대로 따라하기만 한다면 그것 또한 뇌동매매에 불과하다.
원리를 이해한다면 왜 기본값 그대로 쓰지 않고 2단으로 개조를 하는가에 대한 합당한 이유를 느낄 수 있으리라 본다.
그래서 잠깐 짚고 넘어가자면..
기본적으로 볼린저밴드는 중간선, 상한선, 하한선 3개의 선으로 이루어져 있는데
여기서 중간선은 이평선과 똑같다. 기본값이 20이므로 이평선의 20선과 같다.
상한선과 하한선은 표준편차를 통해 얻어진 값인데 볼린저밴드의 두번째 파라메터에 의해 정해진다.
기본값이 2 이므로 표준편차 범위를 +-2로 잡아서 나온선이 바로 상한선과 하한선이다.
즉 볼린저밴드는 단순하게 평균을 구한 이평선+표준편차로 구한 상한선,하한선 총 3개의 선으로 이루어져 있다.
우선 다음의 그림을 보자. (선지 5분봉)

바깥쪽에 위치한 2개의 선이 표준편차2의 상,하한선이고 안쪽에 위치한 2개의 선이 표준편차1의 상,하한선이다.
초록색으로 표시 된 부분이 표준편차1의 밴드폭이고 초록색+똥색으로 표시 된 부분이 표준편차2의 밴드폭이다.
표준편차2의 밴드폭 내에서 주가가 놀 확률은 95.45%이며 반대로 범위를 벗어날 확률은 4.55%에 불과하다.
또, 표준편차1의 밴드폭 내에서 주가가 놀 확률은 68.27%이며 반대로 범위를 벗어날 확률은 31.73%이다.
(전에 누가 이 확률은 어떻게 구한것이냐고 묻던데 나보고 묻지말고 고등학생때 보던 정석 펴고 표준편차 보자-_-)
볼린저밴드를 기본값으로 쓰다보면, 상,하한선 그리고 중간선 그 어디에도 걸치지 않았는데 어중간한 부분에서
지지와 저항을 받는것을 자주 확인 할 수 있다. 그래서 볼린저밴드가 형편없는 보조지표라 생각해보지 않았나?
그러나 그전에 도대체 왜 엄한데서 지지/저항을 받을까?하고 의문을 품어보긴 했나?
내가 2단 볼린저밴드를 쓰게 된 경위는 바로 여기서 부터 출발한다.
파라메터를 이리저리 바꾸어 보며 시뮬레이션 해보고 테스트 하다 보니 2단 볼린저밴드라는 결론을 얻은것인데
왜 그런가를 한 번 보자.
볼린저밴드의 상한선은 저항선으로, 하한선은 지지선으로 작용하게 되는데 이론적으로 보면
표준편차2의 상한선이 저항선으로 그리고 하한선이 지지선으로 작용 할 확률이 95.45%이며
주가가 밴드폭을 벗어나서 반대로 상한선이 지지선으로 그리고 하한선이 저항선으로 작용 할 확률은 4.55%에 불과하다.
따라서 노란 동그라미로 표시해둔 부분 처럼 일순간 벗어나더라도 4.55%의 확률로 지지, 저항 받는 경우는 거의 없고
평균회귀 현상으로 인해 이내 곧 밴드로 재진입하게 된다.
그럼 표준편차1의 경우는 어떨까?
표준편차1의 밴드폭을 벗어날 확률은 31.73%나 되기 때문에 밴드폭을 벗어난 뒤에
상한선이 저항선으로 하한선이 지지선으로 확률도 31.73% 라고 볼 수 있다.
한마디로 똥색으로 표시한 부분에서 주가가 놀 확률이 31.73%라고 볼 수 있다.
그래서 평균회귀 현상을 보이기는 하지만 표준편차2의 경우 처럼 확실하고 즉각적이진 않다.
특히 볼밴 특유의 선을 타고 한 방향으로 내지르는 경우는 특히 더 그렇다.
하지만 확률은 어디까지나 이론적인것이기 때문에 경험적으로 보자면
표준편차1은 밴드내에서 놀 확률 : 벗어날 확률을 7:3으로 보는것이 아니라 5:5로 보는것이 좋다
즉, 볼린저밴드를 기본값으로 쓸 때 안보이던 어중간한 부분의 지지, 저항은 바로 이 표준편차1의 상,하한선이라고 보면 된다.
표준편차를 1이 아니라 1.5일 수도 있고 0.5으로 할수도 있지만 내가 얻어 낸 결론은 1이 최적값이다.
원래대로라면 표준편차2의 상한선에 닿았을때 매도(풋)를 하고 중간선에서 지지가 실패하면 청산을 하는 식이지만
2단 볼린저밴드를 쓰므로써 주가가 중간선까지 가는것을 기다리지 않고 표준편차1의 상한선에서 지지 실패를 확인하고
청산을 한다면 기존보다 한박자 빠른 대응이 가능해진다.

노랗게 표시 된 부분에서 표준편차1의 상,하한선이 지지,저항선으로 작용하는 것을 확인 할 수 있으며
표준편차1의 상,하한선이 지지,저항에 실패한다면 대부분은 중간선까지 그냥 뚫리는 것도 확인이 된다.
한박자 빠른 대응이 가능함을 확인 할 수 있는 대목이다.
그러나 개인적으로 볼린저밴드를 장의 흐름을 읽을 수 있는 보조지표로 사용하지
직접적인 매매 신호를 주는 보조지표로 사용하지는 않는다.
정확한 매매 타이밍은 다른 보조지표로 잡되 볼린저밴드는 참고만 하자.
중간선이 평행하다고 가정 했을때 상단의 똥색 범위에 주가가 있을때는 다른 보조지표의 매도(풋) 시그널
하단의 똥색 범위에 주가가 있을때는 매수(콜) 시그널의 신뢰성을 더하는 식으로 말이다.
(하지만 볼린저밴드가 횡보하다가 밴드폭이 넓어지며 주가가 밴드를 타는 시그널은 백방이다.
이 시그널은 무조건 순응해야 되며 절대로 무시하고 반대로 가면 안된다.)
한마디로 2단 볼린저밴드는 볼린저밴드 2개를 겹친것이다.
단지 하나의 보조지표로 만들어 간편하게 쓸 수 있다.
설정법은 의외로 간단하다.
먼저 키움 기준.
1) 차트에서 우클릭->수식관리자
2) 사용자지표 새로만들기
3) 지표명 : 2단 볼린저밴드
4) 수식
수식1 이름 : 2단 볼린저밴드 중심선 %Period%
수식1 수식 : BBandsC(Period,D1)
수식2 이름 : 상단%D1%
수식2 수식 : BBandsUp(Period,D1)
수식3 이름 : 하단%D1%
수식3 수식 : BBandsDown(Period,D1)
수식4 이름 : 상단%D2%
수식4 수식 : BBandsUp(Period,D2)
수식5 이름 : 하단%D2%
수식5 수식 : BBandsDown(Period,D2)
5) 지표조건설정
Period : 20
D1 : 1
D2 : 2
6) 라인설정은 알아서
7) 스케일 : 가격
다음은 이트레이드 기준. 키움과 과정은 같고 수식만 다르다.
1) 차트에서 우클릭->수식관리자
2) 사용자지표 새로만들기
3) 지표명 : 2단 볼린저밴드
4) 수식
수식1 이름 : 2단 볼린저밴드 %적용기간%
수식1 수식 : BBandsMid(가격,적용기간,이평방법)
수식2 이름 : 상단%승수1%
수식2 수식 : BBandsUp(가격,적용기간,승수1,이평방법)
수식3 이름 : 하단%승수1%
수식3 수식 : BBandsDown(가격,적용기간,승수1,이평방법)
수식4 이름 : 상단%승수2%
수식4 수식 : BBandsUp(가격,적용기간,승수2,이평방법)
수식5 이름 : 하단%승수2%
수식5 수식 : BBandsDown(가격,적용기간,승수2,이평방법)
5) 지표조건설정
적용기간 : 20
승수1 : 1
승수2 : 2
가격 : (고가+저가+종가)/3
이평방법 : 단순
6) 라인설정은 알아서
7) 스케일 : 가격