출처 : 불분명
엔벨롭 기법이란
차트박사란 분의 책으로 유명해진 기법입니다.
책에서 소개한 기법은 스윙 트레이딩을 위주로 한 기법이지만
미국의 자료 중 데이트레이딩에 적용하는 기법이 있어 소개합니다.
미국의 자료라서 차트가 바차트로 되어 있고 종목 또한 S&P 종목이라서
차트를 국내의 종목으로 바꾸어서 올립니다.
엔벨롭이란 쉽게 말하면 이동평균선을 상하로 주어진 %만큼 이동킨 선으로서 기법이란 양쪽의 경계선으로 삼아 캔들이 하단선을 닿으면 매수하고 상단선에 닿으면 매도하는 기법을 말합니다. 스윙에 활용하기 위해서 설정하는 주기와 %는 각각 20, 20으로 설정하는 것이 일반적이지만, 이렇게 설정된 엔벨롭은 하루에 거래를 마치는 데이트레이딩에서는 상단과 하단을 결코 닿을 수 없기 때문에 주기와 %를 재조정해야 합니다. 데이트레이딩에서 엔벨롭을 설정하는 수치는 주기가 5이고 %가 2.5로 설정하는 것입니다. 따라서, 이름도 5-25 envelope method라 이름이 붙어 있군요.
엔벨롭 기법이란 원리적으로 단기적으로 25% 하락할 때 관망하던 저가 매수세가 유입되면서 기술적으로 반등하는 시점을 노리는 것입니다. 20%로 설정된 엔벨롭에서 단기간에 하락세가 깊어지면 25% 정도가 하락했을 때 엔벨롭 하단선에 닿게 됩니다. 이동평균을 사용하기 때문에 단기간에 급락하더라도 25%에서 보통은 30% 정도가 하락해야만 엔벨롭 하단에 닿게 됩니다. 이 정도가 특별한 악재 없이 하락한다면 대부분은 심리적으로 충분히 하락한 것으로 받아들이고 저가 매수에 참여하게 됩니다.
마찬가지로 데이트레이딩에서 주가가 급등락을 반복하는 테마주나 세력주를 제외하고는 대부분 짧은 시간에 3% 이상 하락하면 심리적 바닥으로 인식되어 저가 매수세가 유입되기 시작합니다. 이렇게 하여 반등하는 시점에서 이익을 취하는 기법이라고 평가됩니다.
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The 5-25 ENVELOPE METHOD
이 데이트레이딩 기법은 이동평균 엔벨롭을 사용하는 매우 특별한 방법에 기초한다. 대부분의 엔벨롭 거래 기법은 엔벨롭을 돌파하는 방향과 같은 방향으로 거래를 한다. 5-25 방법은 그와 반대되는 방식이다.
여기서 엔벨롭의 양 끝점 사이를 주가가 진동하는 경우로 가정한다. 여기서 엔벨롭의 경계선을 상향돌파할 때를 과매수(overbought), 하향 돌파할 때를 과매도(oversold)라 부르기로 한다. 엔벨롭의 경계선을 이탈하고 재진입한 뒤 이탈한 방향과 반대방향으로 이동할 것으로 기대하고 매매하는 기법이다. 다음의 규칙을 따른다.
1. 30분봉 차트를 띄운다.
2. 엔벨롭을 다음과 같이 설정한다.
- period : 5
- percent : 2.5%
- 이평방법 : 단순
- 종가기준
3. 엔벨롭의 하향 경계선에서 벗어난 종목만을 대상으로 한다. 30분봉
차트에서 봉 하나가 엔벨롭의 하단선 아래에서 종가로 마치고 다음
봉이 엔벨롭 속으로 진입하자마자 매수한다.
4. 손실중지(stoploss)는 진입 시점에 형성된 봉의 저가에 설정한다.
5. 캔들이 엔벨롭 상단선에 다다를 때 매도한다. 이익실현을 단순화시키
려면 진입시점의 엔벨롭 경계선을 목표가로 사용하고 그렇지 않으면
매 30분마다 매도시점을 수정한다.
차트 예시
엔벨롭 설정(키움 영웅문)
(1) 차트에서 보시면 위와 같은 작은 버튼을 클릭합니다.
(2) 왼쪽에 작은 창(pane)이 나타나고 가겨지표를 누르면 Envelope이 나타나면 클릭합니다.
(3) 차트에 보이는 엔벨롭 선을 클릭하면 선택됩니다. 선택된 표시가 나타나면 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 메뉴가 나타납니다. 기술적 지표설정 항목을 선택합니다.
(4) 수치를 위와 같이 입력합니다. 항상 이렇게 설정하고 싶으면 아래의 [기본값으로 저장]을 선택합니다.
(5) 원하는 모양으로 선을 설정한 뒤에 사용합니다.
1. 코엔텍
1번이 진입시점이고 3번이 매도시점입니다.
2번의 진입시점은 원본에는 없는 거지만 응용으로 거래방법을 제시한 것이고 4번이 2번에서 매수한
물량을 매도할 시점입니다.
5-25 엔벨롭 기법은 거래할 기회가 많지 않습니다.
다만 기회가 될 때 이익을 높일 수 있도록 많은 차트를 검토하시고 수치를 재조정하면서
자신만의 기법으로 재정립하여 사용하시기 바랍니다.
2. 솔믹스
3. 실패사례
자원메디칼 차트입니다.
위 차트에서 보시는 바와 같이 엔벨롭 하단선에 닿자마자 매수하는 것은 위험할 수 있습니다.
따라서, 반드시 하단선을 닿고 상승하는 것이 확인될 때만 매수하시기 바랍니다.
이 차트에서 6월 5일에는 매수기회가 오지 않는군요. 노련한 사람은 하단선 닿고 하락세가 지속되는 것을 보고 매수하지 않겠지만 경험이 적은 사람들은 "하단선에 닿았다. 야호!"하고 무조건 누르다가 망하는 수가 있습니다. 이럴 때 보조지표를 참조하면 대단히 유용하게 거래할 수 있습니다.
다음에 제시한 차트를 보도록 하지요.
4. 보조지표를 활용한 매수/매도법
RSI는 모멘텀 지표로서 사용자 층이 대단히 넓은 보조지표 중 하나입니다.
특히 볼린저밴드를 창시한 존 볼린저가 밴드와 함께 애용하던 지표로서 모멘텀 즉, 매수세의 힘을 측정하는 지표입니다.
이 지표값이 60을 넘으면 모멘텀이 강하다고 말을 할 수 있고 일반적으로 50을 넘으면 강세라고 볼 수 있습니다. RSI가 하락하고 있거나 값이 낮을 때는 거래에 신중하여야 하고, RSI값이 상승 중일 때는 매도 시점입니다. 따라서 위의 그림에서 보는 바와 같이 RSI값이 50 이상에 머물러 있을 때는 매도하지 않고 과매수 영역에서 하향할 때를 매도시점으로 잡으면 최대의 이익을 취할 수 있습니다. 이러한 보조지표는 항상 소위 거짓 신호가 있을 수 있기 때문에 몇 개월은 꾸준히 관찰하면서 보조지표에 익숙해져야 더 잘 활용할 수 있습니다. 그러한 점 참조하여 활용하도록 하십시요.
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