알바트로스 매매기법1

 

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[알바트로스] 선물옵션 매매기법 투자기법정리

2005/11/20 17:29

http://blog.naver.com/yuki2425/120019889882

< RSI를 이용한 매매기법 >

* RSI 25(30)-50-70 => 30이하로 들어가는 시점이 단기반등시점.(매수 유효)->일봉만 적용(분봉X)

                                30이하로 들어가는 시점부터 선물매수, 콜옵션, 주식을 조금씩 사나간다.

                                 But 80이상의 시점은 풋옵션 매수가 적절치 않다.

* RSI를 이용한 매매가 가장 좋은것은 옵션매매이다.

==> 단순 RSI만을 보고 삼성전자를 매매했을 때 큰 수익 가능.

1. 보조지표를 제대로 알아라.

==> 보조지표를 참고는 하되 맹신하지는 말아야 할것이 그 보조지표의 약점까지도 알아야 한다.

* 이윤학씨의 기술적분석 책을 보고 공부를 하자.

2. 복기를 해라.

==> 차트를 보고 '저 상황에서는 어떻게 했어야 되고'의 단순히 생각이 아니라

      그 상황에서의 심리까지도 복기를 해야한다.

3. 청산시점에서의 연구가 있어야한다.

예) 인걸핑 패턴이 나왔을 때 정리를 한다든지, 일봉으로 진입을 했다가 분봉으로 정리를 한다든지.

Q. 풋옵션이 왜 콜옵션보다 항상 가격이 높은가??

    -> 첫번째, 폭락은 소리없이 닥쳐오지만 폭등은 없기 때문이다.

        두번째, 호재가 올 가능성보다 악재가 올 가능성이 높기 때문이다.

4. 장중 옵션가격이 시초가 대비 반토막 났을 때 사볼만 하다.

-> 매도자들이 8만원짜리가 4만원짜리가 되면 매도자들이 매도때리겠는가? 절대 안때린다.

< 추세 매매 >

1. 상승장에서는 추격&저점매수할 생각을 하고

    하락장에서는 추격&고점매도할 생각을 해라.

* 상승장 -> 고점매도, 하락장 -> 저점매수는 선수들의 영역이다.

그렇다면 상승장과 하락장은 어떻게 판단하느냐??

==> MACD 0이상이면 무조건 상승장 0이하면 하락장이다.

2.- 매수 : MACD 0이상(상승장)<5일선과 60일선 교차>일때(빨간선), 스토캐스틱 50이하 골든

     ==>상승장일때만 현물다룬다.

- 매도 : MACO 0이하(하락장)일때, 스토캐스틱 50이상 데드일때

      (단, 스토캐스틱의 단점 : 추세와 무관하다는 것)

* 특히 놓치지 말아야할 부분은 MACD가 0이하에서 이상으로 처음 올라갔을때의

스토캐스틱 50이하의 골든크로스는 아주 중요하다.

- MACD(9, 12, 26) : 12일 26일선 교차. => 추세를 믿어라. 대형주 중기매매 가능.

- 스토캐스틱 G.C  D.C 이용.

예) 차트에서 첫번째 상승 후 조정은 놓치지 말라. 물량털기위한 과정이므로 이때를 노려라.

~~~진입근거가 사라지면 손절하라~~~

Q. 이러한 보조지표를 이용한 매매법이 현물에서도 가능한가?

3. 내가 알고 있는 것을 실천하지 못하는것은 모르는것과 같다.

예) 2005. 11.27

손절매는 했는가? ( o )

충동매매는 했는가? ( x )

원하는가격을 기다렸는가? ( o )

매매근거를 정확하게 댈 수 있는가?

매매횟수를 제한했는가?

현금보유를 했는가?

등등

내가 중요하다고 생각하는 것들을 정리한다.

처음엔 잘 안되더라도 시간이 지나면 나중엔 몸에 다 익게 된다.

매매습관을 바꾸려면 시간이 필요한 법이다.

실수에 있어서만큼은 여유로워서는 안된다. 엄격해져야 한다.

4. 캔들패턴 (2부 4번째 파일)

- inside(인사이드) ==> 개별주를 제외한 대형 우량주의 현물에서 적용가능.

인사이드 패턴의 형성과정 : 상승하거나 하락하다가 횡보하는 패턴.

손절의 기점 : 인사이드 패턴의 기준이 되는 캔들의 고점를 올라가면 매수 저점을 내려가면 손절.

* 선물15분차트에서..

장대양봉의 출현은 고점에서 출현하고

장대음봉의 출현은 저점에서 발생한다.

그 이유는?

  늦게서야 올라가는 봉을 보고 추격매수 하는 사람들의 손절의 몸부림.

- engulfing(인걸핑)

5. 지수가 4일연속 오르거나 내린다면 전날과 다르게 된다. (3부)

-> 이것은 강한추세가 형성된것이다.

지수가 4일연속 올랐다면, 전일 종가보다 매도를 때리고

지수가 4일연속 내렸다면, 전일 종가보다 매수를 때리면 수익이 난다.

why?? 이제들은 자기들의 물량을 어떻게 넘길까 고민하게 되고 정리하게 된다.

          세력입장에서 생각해보아라.

6. 주식은 확률싸움이다.

==> 어떤 매매방법을 쓰든 현물이든 파생이든 과거에 그 매매방법의 장점과 단점을 알아야한다.

      곧, 승률이 높은 매매방법을 선택해서 사용해야 하는것이다.

7. 시스템을 사용할 때 손실이 난다고 했을 때 그 심리를 이겨내야한다.

예) 땅에 보석이 숨어져있다. 보석을 캐기위해 땅을 팠지만 보석이 나오지 않아 포기했건만

     정작 보석은 그때까지 팠던 땅의 바로 밑에 있었던 것이다.

8. 옵션 수제비

예) 2000만원이 있다면 자신이 확실하다고 생각하는 매매신호 발생시 200만원씩

     들어가는것이다. 수제비를 반죽하고 그것을 덩어리째 먹진 않는다. 그것을 조금씩

     떼어내서 먹듯이 옵션도 똑같은 원리로 해야한다.

* 기술적 분석이 유효하다고 하는것은 반복되기 때문이다. 그렇다고 똑같진 않다.

* 주식을 하면서 연구를 하지 않는자는 카드를 치면서 패를 보지 않고 치는것과 같다.

--> 연구하다보면 무궁무진한  것들이 있고 랜덤함속에서 그래도 일정한 규칙이 존재한다.

      시장이 얼마나 무서운데 대충 할려 그러는가?

9. 배당락으로 인한 주가 하락은 며칠만에 다시 회복된다.

10. 테마주는 바람이다. 테마주는 언제든지 위험성을 내포하고 있다. 실적주에 관심을 가져라.

11. 상승장 폭락장 횡보장을 모두 겪어보고 살아남아야만이 고수다.

길게 봐라. 2006년은 하이리스크 하이리턴구간이다.기술적으로 각도를 보면 항상 긴장을 해야한다.

확실하진 않지만 각도로 봐서 꺽일것이다라는 생각이다.

그랜빌의 법칙은 불변의 진리이다. 주가와 이평간에 이격이 커지면 다시 수렴하려는 성질이 있다.

12. 1500가고 2000간다고 하는데 가도 그만이고 안가도 땡이다. 하등의 의미가 없는것이다.

      귀담아 들을 필요가 없다.최근 시장은 수급이다. 수급으로 움직인다.때문에 오를때도

      수급이였다면 수급으로 무너질것이다. 예) 바이오 테마주

애업은 아줌마나 술집아까시들이 객장에 나가면 상투이다라는 말이 있다.

하지만 이젠 시장에 대한 패러다임이 바뀌었다.

이젠 집에서 HTS를 하고 또 간접투자의 활성화라는 것이다.

13. 책 볼것 하나도 없다. 보조지표가 어떻게 해서 만들어지는가만 알아라.

스토캐스틱 하나만을 가지고 장중매매는 파생에서 위험하다. 하지만 오버포지션은 안전하다.

다른 보조지표와 병행해 필터링 해서 사용한다.

예) 폭락장에서의 스토캐스틱은 독약이다.

*손실난 포지션을 가지고 오버나잇하면 절대 안된다. 장마감무렵에 움직이는 방향으로 오버나잇해야 확률적으로 수익을 낼 수 있다.

14. 대량의 프로그램매도가 쏟아졌음에도 불구하고 시장이 양봉을 그렸다면 시장은

     바로 꺽이지 않고 다음날 크게 간다.

     거꾸로 프로그램매수가 대량으로 이루어졌음에도 불구하고 음봉나왔다면 다음날 큰폭의하락을

     한다. 단, 이것도 확률의 이야기이기때문에 융통성을 가지자.

     왜? 선물매도를 한 그 물량을 누군가 모두 받아주었다는 이야기다.

결과에 초점을 맞출것이 아니고 그 근거에 초점을 맞춰라.