추세를 따라가보자 - 5014 추세 매매 시스템

 

출처 : DC

By 말보로

 
CCI (Commodity Channel Index)는 우리가 늘상 보는 S&P 따위의 해외 선물 트레이더들에게서
유독 인기가 좋은 보조지표 중 하나인데, 선물 트레이더질만 20 년 이상한 Woody라는 영감이 고안한
Woodies CCI 라는 매매 시스템이 유명한것을 비롯 CCI를 이용하는 각종 매매 시스템이 있다.
오늘 소개하는 것은 내가 고안한 것은 아니고 Dr. Bob 이라는 사람이 고안한 5014 시스템을 베이스로 하여
내가 애용하는 ADX를 첨가하여 설명 해볼까 한다.
5014란 CCI의 기본 파라메터 값 14와 파라메터 50의 CCI를 조합하여 매매 타이밍을 포착하는 시스템이다.
일단 ADX와 CCI의 보조지표 셋팅을 먼저 아래와 같이 한다.
1. ADX
지표조건설정 : 기본값 (14)
라인설정 : 침체 25
기준선설정 :  25
2. CCI 50
지표조건설정 : 50
라인설정 : 과열 100 / 침체 -100
기준선설정 : 100 / -100
3. CCI 14
지표조건설정 : 14
라인설정 : 과열 0 / 침체 0
이렇게 보조지표를 장착하고 차트를 그림으로 한 번 보자. 

상당히 복잡해 보이지만 알고보면 매우 명료한 시스템이다.
1. 가장 중요한 룰
첫번째 룰은 빨간박스에서 보이듯이 ADX가 25 이하 일때는 모든 시그널을 무시하는것이다.
짤방에서 보다시피 ADX가 25 이하 구간에 머물때는 주가가 횡보 할 확률이 높고 횡보한다는 것은
추세추종자가 먹을만한 추세가 발생되지 않는다는 뜻이기 때문이다.
2. CCI 50 + CCI 14 의 콜 진입 시그널 해석
CCI(14)가 0선을 상향돌파 했을때 그 시그널을 따를려면 CCI(50)과 싱크가 맞아야 한다.
짤방에서 보이는것 처럼 CCI(14)가 먼저 0선을 돌파하고 ADX가 침체구간인 25 에서 빠져 나오더라도
CCI(50)이 100 선을 상향돌파 할 때 까지 기다려 콜 매수를 한다.
3. CCI 50 + CCI 14 의 풋 진입 시그널 해석
짤방에서 처럼 CCI(50)은 100선을 하향돌파하고 CCI(14)가 0선을 하향돌파하며 동시에 시그널을 보내고 있다.
이런 극적인 추세반전이 자주 일어나는것은 아니지만 ADX가 높은 값을 가진 상태에 주로 발생한다.
그리고 조금 더 가다보면 CCI(50)이 -100선까지 하향돌파 해버리는데 추세매매를 하다보면 시그널을 보고도 놓쳐서
추격 매수하기 불안 할 때가 있다. 그럴때 한 번 더 들어오라고 손짓을 하는 신호가 되겠다.
정리하자면,
콜이든 풋이든 ADX는 항상 25 보다 위에 있어야 한다.
그리고 콜과 풋의 진입 신호를 명확히 하자면 아래와 같다.
[콜 진입] (풋 매도)
1) CCI(50)이 100선을 상향 돌파 또는 -100선을 상향 돌파.
2) CCI(14)가 0선을 상향 돌파
[풋 진입] (콜 매도)
1) CCI(50)이 100선을 하향 돌파 또는 -100선을 하향 돌파.
2) CCI(14)가 0선을 하향 돌파.
그외 CCI(14)를 통해 주가와의 다이버전스를 체크하는것도 종종 도움이 된다.
추세추종 매매는 추세장에서만 효과적임을 명심하고
연습(지난 차트 복기)을 많이 해 본 뒤에 시행착오 과정에서 손실이 많이 생기지 않도록
실제 매매에 소액부터 적용하여 차츰 차츰 연습을 해나가자.
마지막으로 이 시스템을 소개하는 이유는 CCI에 50이라는 파라메터를 사용하는 것에서 힌트를 얻으라는 뜻임.
보조지표는 파라메터를 어떻게 바꾸냐에 따라 굉장히 다른 결과를 가져다 줄 수 있음.
아래는 복습용 다른 날의 차트.