볼린저 밴드 활용편

 

출처 : DC

By 말보로

 
내가 갤로그를 만들고 처음 썼던 글이 볼린저 밴드를 2단으로 개조하는 글이었는데
(http://gallog.dcinside.com/marlboros/112363106373901000)
볼린저 밴드의 세가지 특성을 요약해보라고 하면,
1) 상단, 하단선은 각각 지지, 저항선으로 작용한다.
2) 상하단 밴드폭이 벌어지며 주가가 붙을때는 그쪽 방향으로 나아간다.
3) 주가가 밴드폭을 벗어 났을 경우 밴드내로 재진입 할 확률은 95%에 이른다. (표준편차 2를 사용 할 경우)
그런데 저기서 '주가' 대신에 RSI 를 대입해보자.
뭔가 번뜩하지 않나?
그렇다.
주가 대신에 RSI든지 CCI든지 Stochastic이든지 무엇이든 집어 넣어서
볼린저밴드가 가지는 세가지 특성을 모조리 이용 할 수 있다.
그렇게 해서 얻는 결과는 무엇일까?
일단 죽은 놈 부랄 만져보자. 

오늘자 선지 5분봉이다.
아래쪽 보조지표중 아래가 기본 RSI이며 위가 RSI에 볼린저 밴드를 적용한 BB-RSI (Bollinger Bands RSI)다.
주가에서 사용할때와 마찬가지로 RSI값이 볼린저 밴드폭 내에서 놀고 있다.
위 차트에서 부분적으로 떼어내서 다시 한 번 보자. 

주가 차트에선 그 어떤 추가 상승의 단서도 보이지 않고 있는데, 아래쪽 BB-RSI를 가만히 보면
RSI가 상승하며 밴드가 벌어지고 있다. 바로 볼린저 밴드의 특성을 그대로 나타내며 추가 상승에 대한 단서를 알려준다. 

예상대로 주가가 추가 상승을 했지만 여기서 이상 징후가 포착 된다.
RSI 값이 과매수 구간에 도달하기도 전에 밴드폭을 벗어나기 시작한 것이다.
매번 강조하듯이 밴드폭을 벗어났을때 밴드 내로 회귀 할 확률은 '수학적으로' 95% 나 된다.
추가 상승을 할 지 어떨지는 몰라도 밴드 내로 회귀하며 하락하리라 예상 해 볼 수 있는 모양이다. 

RSI가 밴드내로 회귀하며 주가가 하락했는데, 밴드가 거의 평행을 이뤄가는 시점에서 밴드 위치를 확인해보자.
과매도 구간은 밴드 내에 포함 되어 있으나 과매수 구간은 밴드로 부터 한참이나 떨어져 있다.
주가가 큰 폭으로 상승을 하여 과매수 구간까지 이르기에는 대단히 큰 상방 추진력이 필요함을 짐작 해 볼 수 있다.
이런 식으로 볼린저 밴드의 특성을 활용하면 기존 보조지표를 조금 더 면밀히 분석 해 볼 수 있다.
꼭 볼린저 밴드가 아니더라도 이런 식으로 각자 자기만의 다양한 아이디어를 십분 활용하면 보조지표를 더 잘 쓸 수 있을 것이다.
키움용 수식은 다음과 같다.
1. 차트에서 우클릭 - > 수식관리자
2. 새로만들기
3. 지표명 : BB RSI
4. 수식1
수식 이름 : BB-RSI %RSI_Period%
수식 : RSI(RSI_Period)
수식2
수식 이름 : up
수식 : avg(RSI(RSI_Period),BB_Period) + D1 * stdev(RSI(RSI_Period),BB_Period)
수식3
수식 이름 : down
수식 : avg(RSI(RSI_Period),BB_Period) - D1 * stdev(RSI(RSI_Period),BB_Period)
5. 지표조건설정
RSI_Period : 8 (자신이 쓰는 값으로)
BB_Period : 20
D1 : 2
6. 기준선설정
70
30
7. 수식검증 후 이상없으면 작업저장.
* RSI 대신 다른 지표를 위와 같이 쓰고자 한다면 RSI(RSI_Period)라고 되어 있는 부분을 원하는 것으로 바꾸면 된다.
예) CCI의 경우 CCI(CCI_Period)로 바꾸고 지표조건설정중 RSI_Period를 CCI_Period로 변경

 

주식초보
결국은 정규분포와 중심극한정리에서 아이디어를 잘 찾으라는 것이군요 ^^ 말보로횽님 잘 봤스빈다 ^^

밍키
분봉에 ADX 합쳐서....이평선에 같이 맞추는건 못하고 이뜸...혹시 방법좀...